公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引
中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会公告〔2013〕37号
现公布《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》，自公布之日起施行。
中国证监会
2013年9月3日
附件：《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》.doc
公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引
第一条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）参与国债期货交易的行为，防范投资风险，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《期货交易管理条例》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规，制定本指引。
第二条 本指引所称国债期货，是指由中国证监会批准，在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约。
第三条 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。保本基金及中国证监会批准的特殊基金品种除外。
第四条 股票基金、混合基金、债券基金（短期理财债券基金除外），可以按照本指引参与国债期货交易，货币市场基金、短期理财债券基金不得参与国债期货交易。
第五条 基金参与国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外，应当遵守下列要求：
（一）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%。
（二）开放式基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
封闭式基金、开放式指数基金（不含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
债券基金参与国债期货交易不受本项限制，但应当符合基金合同约定的投资策略和投资目标。
（三）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。
基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
（四）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
（五）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。
（六）开放式基金（不含ETF）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
（七）封闭式基金、ETF每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
（八）保本基金参与国债期货交易不受上述第（一）项至第（七）项的限制，但应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。担保机构应当充分了解保本基金的国债期货交易策略和可能损失，并在担保协议中作出专门说明。
（九）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
因证券期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述要求的，基金管理人应当在10个交易日之内调整完毕。
第六条 本指引施行前已经获得中国证监会核准或准予注册的基金，基金管理人应当根据法律法规、基金合同和本指引的有关要求，决定是否参与国债期货交易。拟参与国债期货交易的，基金管理人应当在基金合同中明确相应的投资策略、比例限制、信息披露方式等，并履行相应程序。
第七条 本指引施行后注册的基金，拟参与国债期货交易的，应当在基金合同、招募说明书、产品方案等募集申报材料中列明国债期货交易方案等相关内容。
第八条 基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
第九条 基金管理人和托管人应当充分了解国债期货的特点和各种风险，真正从保护基金份额持有人利益的角度出发，以审慎的态度对待基金参与国债期货交易的问题。基金管理人拟运用基金财产参与国债期货交易的，应当根据公司自身的发展战略和总体规划，综合衡量现阶段的风险管理水平、技术系统和专业人员准备情况，审慎评估参与国债期货交易的能力，科学决策参与国债期货交易的广度和深度，并将相关投资决策流程和风险控制制度等报公司董事会批准。
第十条 基金管理人应当针对国债期货交易制定严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制等各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，应当建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。
第十一条 基金管理人和托管人应当强化内部控制制度，完善风险管理体系，做好人员、制度、业务流程、技术系统等方面的培训和准备工作,并在上报基金募集申请等相关材料时附上相关制度及准备情况的说明。
第十二条 基金管理人在参与国债期货交易的过程中，应当根据有关法律法规的要求，规范运作，不得从事内幕交易、操纵证券及期货价格、进行利益输送及其他不正当的交易活动。
第十三条 基金管理人和托管人应当根据中国金融期货交易所的相关规定，确定基金参与国债期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。基金托管人应当加强对基金参与国债期货交易的监督、核查和风险控制，切实保护基金份额持有人的合法权益。
第十四条 本指引自公布之日起施行。
国家药品监督管理局关于全国医疗器械博览会监督检查情况的通报
国家药监局
国家药品监督管理局关于全国医疗器械博览会监督检查情况的通报
国家药品监督管理局
各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门：
1999年11月7日至10日，我局组织对第47届全国医疗器械博览会涉外馆的全部进口产品注册情况进行了监督检查，北京、江苏、河北、河南、山东、广东等省、市药品监督管理部门配合我局并对本地区参展企业的产品进行了检查。此次检查博览会展品注册情况比以往有较大
改观。河南、山东、安徽、河北、上海等省市的绝大多数医疗器械生产企业，在展板和产品宣传材料上标注了注册证号，香港钜荣贸易有限公司在展板的显著位置标识产品注册证号。但是也有个别生产企业存在违规现象。现将其存在的问题通报如下：
一、个别参展企业在展销中夹带无证产品，无证参展企业及产品如下：
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｜序号｜ 企业名称 ｜ 产品名称 ｜ 产品型号 ｜备注｜
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｜1 ｜张家港市兴鑫医用设备｜三维多功能牵引床 ｜ＹＨＺ－ⅢＡ ｜ ｜
｜ ｜厂 ｜牵引床 ｜ＹＸＺ－100Ｂ ｜ ｜
｜ ｜ ｜腰椎治疗牵引床 ｜ＹＹＺ－12Ｄ ｜ ｜
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｜2 ｜江都丰华实业公司 ｜除颤起搏监护仪 ｜ＦＨ1201Ａ ｜ ｜
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｜ ｜张家港市日新医疗设备｜快慢旋转腰椎牵引系统 ｜ＲＸＰＣ－200 ｜ ｜
｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜有限责任公司 ｜其他牵引床 ｜2种 ｜ ｜
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｜ ｜波夫曼仪器有限公司 ｜生化分析仪系列产品 ｜美国ＴＩＬ公司、德国 ｜ ｜
｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜（无锡） ｜（代理） ｜ＬＡＢＣＯＮ公司产品 ｜ ｜
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｜5 ｜香港科汇科仪有限公司｜内窥镜清洗机 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ＭＰ－900Ｆ ｜ ｜
｜6 ｜深圳迈普公司 ｜多参数监护仪 ｜ＭＰＩ－Ｖ3， ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ＫＰ－1000， ｜ ｜
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｜序号｜ 企业名称 ｜ 产品名称 ｜ 产品型号 ｜备注｜
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｜ ｜北京佳龙科技开发有限｜高分辨率医用电视系统 ｜ＬＸ ｜ ｜
｜7 ｜ ｜Ｘ射线机遥控系统移动 ｜ＬＹ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜式高频Ｘ线机 ｜ＬＸ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜8 ｜北京市金阳行科贸中心｜综合皮肤治疗仪 ｜ＧＳ－2 ｜ ｜
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｜ ｜ ｜动态血压／心电分析系 ｜ ｜ ｜
｜9 ｜北京同仁光电技术公司｜统 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ＥＴ／脑电超慢涨落分析 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜仪 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜北京航天工业总公司第｜电脑胎儿监护仪 ｜ＨＴ－8108 ｜ ｜
｜10｜ ｜乳腺红外诊断仪 ｜ＲＤ－302 ｜ ｜
｜ ｜三研究院太隆电器厂 ｜乳腺微波治疗仪 ｜ＲＬ－501 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜北京航天昱峰医疗仪器｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜ ｜麻醉机 ｜ＧＨ系统 ｜ ｜
｜ ｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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二、部分产品宣传材料不实
尤其是南京中医药大学金威利公司在宣传材料中称该公司的光标牌ＣＴ型耳穴测病治疗仪具有ＣＴ功能。该公司在1998年成都博览会就做过类似宣传，至今仍未改正。
三、仪器铭牌无注册证号标识较为普遍。
四、部分代销企业出示的产品说明书，不标明生产企业名称。
对上述生产企业予以通报批评，并将有关规定重申如下：
一、凡未取得产品注册证号的企业，应按有关规定办理产品注册取证手续；在未取得产品注册证号以前，产品不得销售及参展。
二、已取得产品注册证号的企业，应在产品标签、外包装、产品说明书及相关宣传材料上注明其产品注册证号。
三、参加博览会展销必须携带注册证或注册证复印件。
四、博览会组织单位应对参展的展板、宣传材料和机器设备铭牌是否标有注册证号进行检查，无注册证号产品不得参展。
请各省、自治区、直辖市药品监督管理部门按照本通报在本辖区内进行检查，督促被通报企业执行有关规定，并将检查落实情况报我局医疗器械司。
1999年12月21日